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如果你交易多个品种,那么这个指标就不容错过

admin
从本质上讲,交易就是分析证券,即可交易资产(包含股票,商品或外汇对等)的供求。交易者决定买入或卖出时,通常会考虑许多因素,例如关键的价格水平,流动性和动量。

其中,动量(Momentum)为很多交易者所熟悉,它是指证券价格移动的速度。

在供需方面,势头强劲的证券在价格上涨时出现供不应求,或者在价格下跌时出现供大于求的情况。

在一定程度上,动量与供求直接相关,因此交易者掌握一种衡量和分析证券动量的方法就非常重要。



动量最简单的计算如下:

(Closing price today)- (Closing price n periods ago)

即价格的变动情况。除了简单的动量计算之外,交易者还可以使用许多技术分析指标来进行更复杂的动量分析。例如,变化率(ROC)指标衡量从一个时期到下一个时期的价格变化百分比。
 
ROC指标的计算方式

基于百分比的ROC指标的计算如下:

ROC(n) = [(Close — Close n periods ago) / (Close n periods ago)] * 100

ROC指标值没有上限,但由于价格可能下跌的最大值是100%,因此,ROC的值最低就是-100。

ROC指标的主要缺点是使用百分比作为单位。使用百分比,就无法横向比较两只不同股票的动量,这是因为不同股票之间的波动率不同,波动率高的股票,应该匹配范围更大的ROC指标。

如何计算基于波动率的动量

替代以百分比为基础的ROC指标,以“波动率的倍数”(MoV)表示动量是另一种选择。

基于波动率的动量(VBM)指标的计算与ROC非常相似,但需除以证券的历史波动率。真实波动指标(ATR)被用来计算历史波动率。

VBM(n,v) = (Close — Close n periods ago) / ATR(v periods)

在NVIDIA的日线图上,VBM指标的形状几乎与ROC指标一致。因此,任何适用于ROC的技术分析和解释,都同样适用于VBM。

此图表说明了ROC和VBM指标形态非常相似,即使它们具有不同的单位。



基于波动率倍数(MoV)的交易

VBM和ROC指标之间的主要区别在于VBM指标使用波动率(MoV)的倍数作为度量单位,而不是价格变化的百分比。

对于交易者而言,他们更加看重波动率,因此,可以说VBM比ROC更合适。

交易者可以多种方式纳入波动性。例如,使用ATR指标衡量波动率,并用来评估风险与回报、计算止损、确定价格目标以及计算头寸规模。

通过使用VBM作为动量指标,交易者还可以根据波动率评估动量。

基于波动率的动量指标的好处

VBM指标是ROC的简单变化。考虑到波动对许多交易者的重要性,如果你还没有使用相似的指标,那或许你就落后了。

通过详细说明VBM与ROC的众多优势,希望交易者可以从使用VBM作为技术分析指标中受益。

使用VBM,MoV可有效地用作动量的标准化通用度量单位。通过简单地使用MoV而不是百分比作为单位,VBM指标具有许多优势。

首先,VBM指标可以与任何类型的证券一起使用,例如股票或外汇。

例如,下面是EUR / USD外汇货币对的图表;使用VBM指标,可以用类似于股票的方式来解释:



使用VBM,可以横向比较不同的股票,而不必考虑股票的正常百分比变化。

此外,交易者通常会在交易软件中观察大量股票。并不断地循环浏览每只股票的K线图,并对每只股票进行评估。

使用VBM指标,交易者可以轻松地了解单个股票的动量,或者评估与观察整个市场中其他关联股票的动量。

最后,VBM还可以在多个时间范围内工作。

交易者通常会在多个时间框架(例如每日和每周的时间框架)上评估单个证券。由于VBM在所有时间范围内都使用相同的度量单位,因此可以以一致的方式解释动量。

总结

VBM指标为以波动率为导向的交易者提供了很多优势。

对于这些交易者,VBM以标准化的,普遍适用的“波动率倍数”(MoV)单位表示动量。

考虑到MoV的普遍适用性,VBM特别适合那些交易时间众多,证券类型不同(例如股票,货币对)或经常比较多种工具动量的交易者。
 

标签: 外汇软件